2011 YÜksek lisans tez özetleri

Sistem Mühendisleri İçin Stokastik Modelleme

Mevsimsellik, bir zaman serisinde yıl içerisinde belirli periyotlar halinde tekrar eden hareketler olarak tanımlanabilir. Makroekonomik verilerdeki mevsimsellik etkisi ekonominin gerçek hareketlerinin izlenmesini engellemektedir. Bu yüzden makroekonomik veri setlerinin temel bileşenlerinden olan mevsimsellik bileşeninin veriden uzaklaştırılması verinin kullanılabilirliliğini ve anlamlılığını arttırması açısından son derece önemlidir.

Bu çalışmada zaman serileri üzerindeki mevsimsellik etkisini ortadan kaldıracak bir filtre tasarlanmıştır. Mevsimsel düzeltmenin yapılacağı makroekonomik değişken olarak önemi sebebiyle tüketim harcamaları seçilmiştir. Mevsimsel düzeltmenin ne olduğu ve nasıl gerçekleştirildiğini kavramak açısından; mevsimsellik kavramı, etkileri ve mevsimsel düzeltme yöntemleri incelenmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında AR(p), MA(q), ARMA(p,q) ve ARIMA(p,d,q) modellerinden de bahsedilmiştir. Mevsimsellik dijital bir filtre ile ortadan kaldırıldığından, dijital filtre çeşitlerinden IIR ve FIR filtreleri hakkında bilgi verilerek, tasarım aşamaları incelenmiştir. IIR filtrenin MATLAB yardımıyla nasıl gerçekleştirileceği anlatılmıştır.

Çalışma kapsamında geliştirilen yöntemin performansını ölçebilmek amacıyla tüketim harcamaları ve filtrelenmiş tüketim harcamaları frekans ve zaman domenlerinde analiz edilmiştir. Piyasalarda kullanılan metodlar ve tasarlanan filtre ile elde edilmiş mevsimsellikten arındırılmış sonuçlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, piyasalarda çok tercih edilen TRAMO/SEATS ve X-12 ARIMA yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem ile mevsimsellikten arındırılmış tüketim harcamaları verisi, EVIEWS programı yardımı ile mevsimsellik testine tabii tutularak sonuçlar incelenmiştir.