7-mavzu. Ekonometrik modellarni baholash

7-MAVZU. EKONOMETRIK MODELLARNI BAHOLASH


7.1. Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati.
7.2. Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash.
7.3. Gomoskedatlik va geteroskedatlikni aniqlash uchun testlar.
7.4. Ekonometrik modellardagi parametrlarni iqtisodiy jihatdan baholash mezonlari
Tayanch iboralar: verifikatsiya bosqichi, Fisher mezoni, Styudent mezoni, Darbin-Uotson mezoni, gomoskedatlik va geteroskedatlik


7.1. Ekonometrik modellarning iqtisodiy tahlilida verifikatsiya bosqichining ahamiyati



Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.
Tuzilgan ekonometrik ahamiyatliligi, ishonchliligi va keyinchalik bashoratlashda qo‘llash mumkinligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

1. 
   Ekonometrik modellarni ahamiyatini Fisher mezoni va approksimatsiya xatoligi yordamida baholash.
   
2. 
   Ekonometrik modellar sifatini ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti va determinatsiya koeffitsienti yordamida baholash.
   
3. 
   Ekonometrik model parametrlarini Styudent mezoni yordamida baholash
   
4. 
   Qatorlarda qoldiq avtokorrelyasiyani Darbin-Uotson mezoni bo‘yicha baholash
   

Tahlil qilinayotgan qatorlar dinamikasi har doim anchagina uzunroq qatorlarning tanlamasi hisoblanadi. SHuning uchun korrelyasion-regerssion tahlil asosida olingan ekonometrik modellarning ishonchliligini har tomonlama tekshirish va baholash lozim.


7.2. Ekonometrik modellar sifati va ahamiyatini mezonlar bo‘yicha baholash


Approksimatsiya xatoligi

(7.1)

n - kuzatuvlar soni
y - asosiy omilni haqiqiy qiymatlari
ŷ - asosiy omilni tekislangan qiymatlari
Approksimatsiya xatoligi 10% gacha qabul qilinadi.