Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari

Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish

Dinamik ekonometrik modellardan foydalanish

Dinamik ekonometrik modellarning umumiy xarakteristikalari

• 
  Ekonometrik tahlilda natijaviy o’zgaruvchiga bir vaqtda va ma’lum kechikish bilan ta’sir etuvchi bir qator iqtisodiy omillar ta’siri tadqiq qilinadi.
  

  Omilar kechikishining sabablari bo’lib quyidagilar hisoblanadi

• 
  - insonlar xatti
  
• 
  - harakatlaridagi inertlikni ifodalovchi psixologik omillar;
  
• 
  - texnologik omillar;
  
• 
  - institutsional omillar;
  
• 
  - iqtisodiy ko’rsatkichlarni shakllantiruvchi mexanizmlar.
  

Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi

• 
  Ekonometrik model dinamik deyiladi,agar ushbu model har bir vaqt momentida keyingi o’zgaruvchilarning dinamikasini ifodalasa, ya’ni agar hozirgi t vaqtda modelga kiruvchi
  
• 
  o’zgaruvchilarning joriy vaqtga hamda avvalgi vaqt
  
• 
  momentiga tegishli bo’lishini hisobga olsa.
  
• 
  Quyidagi
  
• 
  y=f(x,x)
  
• 
  y=f(x,y)
  
• 
  modellar dinamik ekonometrik model bo’la oladi:
  
• 
  Ammo
  
• 
  y=f(x,x,...,x)=f(x)
  
• 
  ko’rinishidagi regressiya dinamik ekonometrik model bo’la olmaydi.
  

Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi

• 
  Dinamik modellardan vaqt davomida rivojlanuvchi
  
• 
  ko’rsatkichlar o’rtasida bog’liqliklarni o’rganishda foydalaniladi. Ularda
  
• 
  ta’sir etuvchi omillar sifatida o’zgaruvchining joriy qiymati, avvalgi vaqtlardagi qiymati hamda t vaqtdagi qiymatidan foydalaniladi.
  
• 
  Barcha dinamik ekonometrik modellar 2 turga bo’linadi:
  
• 
  1.O’tgan vaqt momentlariga (lag qiymatli – kechikish qiymatli) tegishli
  
• 
  o’zgaruvchilar qiymatlari modelga ushbu o’zgaruvchining joriy qiymatlari
  
• 
  bilan kiritilgan modellar. Bunday modellarga quyidagilar kiradi:
  
•