(*) Faizsiz kolonu 13,319 YTL tutarında maddi duran varlıklar, 8,186 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıklar, 15,235 YTL tutarında vergi varlığı ve 13 YTL tutarında iştirakler bakiyelerini içermektedir.
(**) Faizsiz kolonu 105,672 YTL tutarında özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
“Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)”:
Önceki Dönem Sonu
|
1 Aya Kadar
|
1-3 Ay
|
3-12 Ay
|
1-5 Yıl
|
5 Yıl ve Üzeri
|
Faizsiz (*)
|
Toplam
|
Varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
|
90,416
|
--
|
--
|
--
|
--
|
2,282
|
92,698
|
Bankalar
|
70,864
|
--
|
1,000
|
--
|
--
|
4,413
|
76,277
|
Gerçeğe Uyg. Değer Farkı Kâr veya Zarara Yans. MD.
|
59,446
|
8,648
|
14,757
|
72,880
|
1,248
|
--
|
156,979
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Verilen Krediler
|
55,181
|
48,510
|
180,450
|
32,158
|
318,479
|
88
|
634,866
|
Vadeye Kadar Elde Tut. Yatırımlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Varlıklar(*)
|
2,614
|
2,083
|
7,811
|
1,103
|
--
|
42,782
|
56,393
|
Toplam Varlıklar
|
278,521
|
59,241
|
204,018
|
106,141
|
319,727
|
49,565
|
1,017,213
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar Mevduatı
|
1,357
|
--
|
--
|
--
|
--
|
17
|
1,374
|
Diğer Mevduat
|
462,368
|
216,264
|
155,558
|
353
|
--
|
31,791
|
866,334
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Muhtelif Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
1,665
|
1,665
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Mali Kurul. Sağl. Fonlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Yükümlülükler (**)
|
1,968
|
3,006
|
28,517
|
--
|
--
|
114,349
|
147,840
|
Toplam Yükümlülükler
|
465,693
|
219,270
|
184,075
|
353
|
--
|
147,822
|
1,017,213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilançodaki Uzun Pozisyon
|
--
|
--
|
19,943
|
105,788
|
319,727
|
--
|
445,458
|
Bilançodaki Kısa Pozisyon
|
(187,172)
|
(160,029)
|
--
|
--
|
--
|
(98,257)
|
(445,458)
|
Nazım Hes. Uzun Pozisyon
|
331,237
|
208,969
|
48,572
|
84,565
|
--
|
323,792
|
997,135
|
Nazım Hes. Kısa Pozisyon
|
(77,852)
|
(28,006)
|
(41,200)
|
(308,026)
|
(221,831)
|
(325,098)
|
(1,002,013)
|
Toplam Pozisyon
|
66,213
|
20,934
|
27,315
|
(117,673)
|
97,896
|
(99,563)
|
(4,878)
|
(*) Faizsiz kolonu 14,514 YTL tutarında maddi duran varlıklar, 13,318 YTL tutarında maddi olmayan duran varlıklar, 14,936 YTL tutarında vergi varlığı ve 14 YTL tutarında iştirakler bakiyelerini içermektedir.
(**) Faizsiz kolonu 109,456 YTL tutarında özkaynaklar bakiyesini içermektedir.
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranlar
Cari Dönem Sonu
|
Avro
|
ABD Doları
|
Japon Yeni
|
YTL
|
%
|
%
|
%
|
%
|
Varlıklar
|
|
|
|
|
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
|
1.80
|
1.95
|
--
|
11.81
|
Bankalar
|
4.68
|
--
|
--
|
--
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
|
6.43
|
6.75
|
--
|
19.41
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Verilen Krediler
|
6.26
|
7.98
|
--
|
15.59
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Bankalararası Mevduat
|
4.64
|
4.86
|
--
|
16.99
|
Diğer Mevduat
|
4.55
|
4.99
|
--
|
16.39
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Muhtelif Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Önceki Dönem Sonu
|
Avro
|
ABD Doları
|
Japon Yeni
|
YTL
|
%
|
%
|
%
|
%
|
Varlıklar
|
|
|
|
|
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
|
1.73
|
2.52
|
--
|
13.12
|
Bankalar
|
--
|
5.29
|
--
|
18.44
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
|
5.22
|
5.93
|
--
|
22.15
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Verilen Krediler
|
5.95
|
7.85
|
--
|
14.81
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Bankalararası Mevduat
|
3.68
|
5.35
|
--
|
--
|
Diğer Mevduat
|
3.79
|
5.67
|
0.25
|
18.75
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Muhtelif Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Finansal varlık ve borçların faize olan duyarlılığının gelecek dönemde net gelir ve özkaynaklarda yapacağı muhtemel etkileri
Gelir tablosunun duyarlılığı, faiz oranındaki olası değişimlerin 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla değişken faizli alım-satım amaçlı olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerin net faiz gelirine olan etkisidir. Özkaynakların duyarlılığı, 31 Aralık 2007 itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıkların faiz oranlarındaki değişimden kaynaklanan yeniden değerlenmesi ile hesaplanmaktadır. Çalışmada vergi etkileri hariç tutulmuştur. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin, özellikle döviz kurlarının, sabit olduğu varsayılmaktadır. Aşağıdaki tablo, alım-satım amaçlı portföyün duyarlılığını da içermektedir.
Cari Dönem
|
Dönem Kar veya Zararı
|
Özkaynak (*)
|
|
100 bp artış
|
100 bp azalış
|
100 bp artış
|
100 bp azalış
|
Değişken Faizli Finansal Varlıklar
|
1,454
|
(1,454)
|
(383)
|
383
|
Değişken Faizli Finansal Yükümlülükler
|
(202)
|
202
|
15
|
(15)
|
Toplam (Net)
|
|
|
|
|
(*) Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.
VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Banka likidite riskinden korunmak amacıyla fonlama kaynaklarını müşteri mevduatı ve yurtdışından kullanılan krediler olmak üzere çeşitlendirmekte, varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.
Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat kaynağıyla karşılanmaktadır.
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif/pasiflerde en az % 80, toplam aktif pasiflerde en az % 100 olması gerekmektedir. 2007 yılında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir.
|
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
|
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
|
|
YP
|
YP + TP
|
YP
|
YP + TP
|
Ortalama (%)
|
100.78
|
157.87
|
83.43
|
130.15
|
En Yüksek (%)
|
119.67
|
177.74
|
88.26
|
141.04
|
En Düşük (%)
|
82.23
|
130.69
|
65.62
|
119.87
|
VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
|
Vadesiz
|
1 aya kadar
|
1-3 Ay
|
3-12 Ay
|
1-5 Yıl
|
5 Yıl ve Üzeri
|
Dağıtılamayan
|
Toplam
|
Varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TCMB
|
5,391
|
91,004
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
96,395
|
Bankalar
|
14,641
|
35,125
|
11,513
|
--
|
--
|
--
|
--
|
61,279
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV.
|
--
|
567
|
1,571
|
118,480
|
93,242
|
7,962
|
--
|
221,822
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Verilen Krediler
|
--
|
32,752
|
36,737
|
124,635
|
347,192
|
194,259
|
628
|
736,203
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer Varlıklar (*)
|
--
|
1,804
|
807
|
2,130
|
2,088
|
--
|
36,928
|
43,757
|
Toplam Varlıklar
|
20,032
|
161,252
|
50,628
|
245,245
|
442,522
|
202,221
|
37,556
|
1,159,456
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar Mevduatı
|
1,289
|
84,045
|
--
|
95,862
|
--
|
--
|
--
|
181,196
|
Diğer Mevduat
|
39,774
|
340,449
|
92,084
|
299,253
|
2,139
|
--
|
--
|
773,699
|
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
--
|
8,655
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
8,655
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Muhtelif Borçlar
|
--
|
1,771
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
1,771
|
Diğer Yükümlülükler (**)
|
--
|
12,256
|
5,375
|
16,624
|
46,271
|
--
|
113,609
|
194,135
|
Toplam Yükümlülükler
|
41,063
|
447,176
|
97,459
|
411,739
|
48,410
|
--
|
113,609
|
1,159,456
|
Likidite Fazlası/(Açığı)
|
(21,031)
|
(285,924)
|
(46,831)
|
(166,494)
|
394,112
|
202,221
|
(76,053)
|
--
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önceki dönem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam Aktifler
|
6,695
|
172,409
|
24,678
|
88,208
|
363,962
|
315,828
|
45,433
|
1,017,213
|
Toplam Pasifler
|
33,473
|
506,222
|
187,209
|
171,277
|
2,121
|
--
|
116,911
|
1,017,213
|
Net Likidite Açığı
|
(26,778)
|
(333,813)
|
(162,531)
|
(83,069)
|
361,841
|
315,828
|
(71,478)
|
--
|
(*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu ve peşin ödenmiş giderler gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.
(**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir.
VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar (devamı)
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı
31 Aralık 2007
|
Defter değeri
|
Brüt nominal çıkış
|
Vadesiz
|
1 aya kadar
|
1-3 ay
|
3-12 ay
|
1-5 yıl
|
5 yıl ve üzeri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar mevduatı
|
181,196
|
184,319
|
1,289
|
84,085
|
--
|
98,945
|
--
|
--
|
Müşteri mevduatları
|
773,699
|
786,790
|
39,774
|
330,775
|
89,000
|
324,895
|
2,346
|
--
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
8,655
|
8,655
|
|
8,655
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Alınan krediler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Sermaye benzeri krediler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
963,550
|
979,764
|
41,063
|
423,515
|
89,000
|
423,840
|
2,346
|
--
|
31 Aralık 2006
|
Defter değeri
|
Brüt nominal çıkış
|
Vadesiz
|
1 aya kadar
|
1-3 ay
|
3-12 ay
|
1-5 yıl
|
5 yıl ve üzeri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar mevduatı
|
1,374
|
1,375
|
17
|
1,358
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Müşteri mevduatları
|
866,334
|
877,803
|
31,792
|
502,112
|
179,118
|
164,333
|
448
|
--
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Alınan krediler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Sermaye benzeri krediler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toplam
|
867,708
|
879,178
|
31,809
|
503,470
|
179,118
|
164,333
|
448
|
--
|
Banka’nın türev niteliğinde olan finansal varlık ve yükümlülüklerinin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Cari Dönem
|
1 aya kadar
|
1-3 ay
|
3-12 ay
|
1-5 yıl
|
5 yıl ve üzeri
|
Toplam
|
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
|
803,046
|
71,447
|
299,528
|
218,966
|
28,668
|
1,421,655
|
Vadeli Döviz Alım
|
15,175
|
--
|
--
|
1,459
|
--
|
16,634
|
Vadeli Döviz Satım
|
15,179
|
--
|
--
|
1,458
|
--
|
16,637
|
Swap Para Alım
|
346,171
|
36,455
|
136,260
|
98,967
|
13,168
|
631,021
|
Swap Para Satım
|
350,621
|
34,992
|
161,832
|
117,082
|
15,500
|
680,027
|
Futures Para Alım
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Futures Para Satım
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Para Alım Opsiyonları
|
42,234
|
--
|
736
|
--
|
--
|
42,970
|
Para Satım Opsiyonları
|
33,666
|
--
|
700
|
--
|
--
|
34,366
|
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
|
--
|
--
|
11,934
|
193,768
|
487,726
|
693,428
|
Vadeli İşlem Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
|
--
|
--
|
11,934
|
193,768
|
487,726
|
693,428
|
Faiz Alım Satım Opsiyonları
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Diğer (III)
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Toplam (I+II+III)
|
803,046
|
71,447
|
311,462
|
412,734
|
516,394
|
2,115,083
|
VIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Banka, bireysel bankacılık hizmetleri, bireysel müşteri cari hesapları, mevduat hesapları, uzun vadeli yatırıma yönelik ürünleri, takas-saklama hizmetleri, kredi ve bankamatik kartları, tüketici kredileri ile uzun vadeli konut kredileri ve diğer tüm bireysel bankacılık hizmetleri ve ticari bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.
|
Bireysel ve Ticari
|
|
Banka'nın Toplam
|
|
Bankacılık
|
Hazine
|
Faaliyeti
|
Cari Dönem - 31 Aralık 2007
|
|
|
|
Faaliyet Geliri
|
34,241
|
13,567
|
47,808
|
Faaliyet Kârı
|
(13,759)
|
9,679
|
(4,081)
|
Vergi gideri/(geliri)
|
|
|
(297)
|
Dönem Net Zararı
|
|
|
(3,784)
|
|
|
|
|
Bölüm Varlıkları
|
807,176
|
312,832
|
1,120,008
|
İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
|
|
|
13
|
Dağıtılmamış Varlıklar
|
|
|
39,435
|
Toplam Varlıklar
|
|
|
1,159,456
|
Bölüm Yükümlülükleri
|
820,051
|
223,034
|
1,043,085
|
Dağıtılmamış Yükümlülükler
|
|
|
10,699
|
Özkaynaklar
|
|
|
105,672
|
Toplam Yükümlülükler
|
|
|
1,159,456
|
IX. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
|
Defter Değeri
|
Gerçeğe Uygun Değer
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar
|
797,482
|
711,143
|
797,482
|
711,143
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Bankalar
|
61,279
|
76,277
|
61,279
|
76,277
|
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Verilen Krediler
|
736,203
|
634,866
|
736,203
|
634,866
|
Finansal Yükümlülükler
|
956,666
|
869,373
|
956,666
|
869,331
|
Bankalar Mevduatı
|
181,196
|
1,374
|
181,196
|
1,374
|
Diğer Mevduat
|
773,699
|
866,334
|
773,699
|
866,292
|
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
|
--
|
--
|
--
|
--
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
--
|
--
|
--
|
--
|
Muhtelif Borçlar
|
1,771
|
1,665
|
1,771
|
1,665
|
X. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
-
Banka’nın başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri verip vermediği
Banka başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, finansal konularda yönetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
2. İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemlerin, bu kapsamda doğrudan verilen finansal hizmetlerin bulunup bulunmadığı, bu tür hizmetlerin bankanın mali durumunu önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı
İnanca dayalı işlem sözleşmeleri bulunmamaktadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dostları ilə paylaş: |
