Tashqi reytinglar asosida baholash tamoyillari. Ba'zi vositalarda kredit xavfining tashqi reytinglari
mavjud bo'lib, ular tegishli reyting agentliklari tomonidan e'lon qilingan defolt va yig'im statistikasi
asosida "defolt ehtimoli" va "defolt bo'lsa, yo'qotish" kredit xavfi parametrlarini baholash uchun
ishlatiladi. Ushbu yondashuv davlat va yirik korporativ mijozlar tomonidan chiqarilgan obligatsiyalarga
nisbatan qo'llaniladi.
Kutilayotgan kredit yo'qotish modellariga kiritilgan prognoz ma'lumotlar. Kredit xavfining sezilarli
o'sishini baholash va kutilayotgan kredit yo'qotishlarini hisoblash ob'ektiv va qo'llab-quvvatlanadigan
prognoz ma’lumotlarni kiritishni talab qiladi. Bank kredit tavakkalchiligi va kutilayotgan kredit
yo'qotishlarining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan bir qator asosiy iqtisodiy o'zgaruvchilarni aniqladi.
Bank prognoz ma’lumotlarni baholashda ekspert xulosasidan foydalanadi. Ushbu taxmin ham tashqi
ma'lumotlarga asoslanadi.
Bank kredit xavfining asosiy omillari va kredit yo'qotishlarini aniqladi va hujjatlashtirdi hamda tarixiy
ma'lumotlar tahlilidan foydalangan holda makroiqtisodiy o'zgaruvchilar, kredit xavfi va kredit
yo'qotishlari o'rtasidagi munosabatni baholadi. Yalpi ichki mahsulot, inflyatsiya, ishsizlik, valyuta kursi
prognozlari asosiy omil sifatida belgilandi. Biroq, ushbu tahlil portfel defoltlari darajasining YaIMga
jiddiy bog'liqligini aniqlamadi.
Har qanday iqtisodiy prognozlarda bo'lgani kabi, taxminlar va ularni amalga oshirish ehtimoli muqarrar
ravishda yuqori darajadagi noaniqlikni o'z ichiga oladi va shuning uchun haqiqiy natijalar prognoz
qilinganlardan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bank ushbu prognozlarni mumkin bo'lgan
natijalarning eng yaxshi bahosi sifatida ko'rib chiqadi va tanlangan stsenariylar mumkin bo'lgan
stsenariylar oralig'ini etarli darajada ifodalashini aniqlash uchun Bank portfellari bo'ylab chiziqli
bo'lmagan va assimetriya tahlilini o'tkazadi.
Kreditlar bo'yicha hisob-kitoblar va haqiqiy yo'qotishlar o'rtasidagi tafovutlarni kamaytirish uchun Bank
muntazam ravishda o'z metodologiyasi va taxminlarini ko'rib chiqadi. Bunday qayta sinov yiliga kamida
bir marta amalga oshiriladi.
Kutilayotgan kredit yo‘qotish metodologiyasining orqa sinovi natijalari Bank rahbariyatiga yetkaziladi
va vakolatli shaxslar bilan muhokama qilingandan so‘ng modellar va taxminlarni takomillashtirish
bo‘yicha keyingi qadamlar belgilanadi.
Bozor xavfi. Bank (a) chet el valyutasi, (b) foiz stavkasi va (c) umumiy va xususiy bozor harakati xavfiga
duchor bo'lgan aksiyadorlik vositalaridagi ochiq pozitsiyalar bilan bog'liq bozor xavfiga duchor bo'ladi.
Rahbariyat qabul qilingan tavakkalchilik darajasiga limitlarni belgilaydi va ularga har kuni rioya
etilishini nazorat qiladi. Biroq, bu yondashuv kattaroq bozor harakatlarida ushbu chegaralardan oshib
ketadigan yo'qotishlarni oldini olmaydi.
Valyuta xavfi. Rahbariyat valyuta va umuman olganda har kunning oxirida ham, bir kun ichida ham
qabul qilinadigan xavf darajasiga cheklovlar qo'yadi va ularning bajarilishini har kuni nazorat qiladi.
Quyidagi jadvalda hisobot davri oxiridagi bankning valyuta xavfining umumiy tahlili keltirilgan:
Ming so’mda