(*) Özkaynak etkisi, faiz oranındaki 100 baz puan (bp) artış ve azalışta meydana gelen gelir tablosu etkisini de içermektedir.
-
Likidite Riskine İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Likidite riski, nakit akışındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir.
Piyasa şartları nedeniyle pozisyonların uygun fiyat ve yeterli tutarda ve gereken sürelerde kapatılamaması ve pozisyonlardan çıkılamaması sonucunda da likidite riski oluşabilir.
Banka, likidite durumunu günlük olarak değerlendirir. Haftalık Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında üç aylık nakit akım projeksiyonları incelenir, buna göre alınacak pozisyonların büyüklüğüne karar verilir. Likidite sıkışıklığı durumunda izlenecek alternatif stratejiler değerlendirilir. Banka’nın İnterbank, İMKB, Takasbank Borsa Para Piyasası ve ikincil piyasadaki mevcut limitleri ve limit boşlukları anlık olarak izlenir. Banka bilançosundaki vade riskine ilişkin maksimum limitler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Banka, likidite ihtiyacının önemli bir bölümünü mevduatla karşılamaktadır. Söz konusu mevduat, kurumsal faaliyetin yarattığı bir kaynak olması sebebiyle zaman içinde oldukça istikrarlı bir seyir izlemiştir. Banka, ikincil piyasadan likidite kullanmayı tercih etmemekte, daha uzun vadeli yurtdışı kaynaklı kredileri artırma stratejisi izlemektedir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem
|
Vadesiz
|
1 Aya Kadar
|
1-3 Ay
|
3-12 Ay
|
1-5 Yıl
|
5 yıl ve
Üzeri
|
Dağıtılmayan (*)
|
Toplam
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varlıklar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bnk.
|
366,257
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
366,257
|
Bankalar
|
12,082
|
68,538
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80,620
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
|
47
|
12,565
|
3,861
|
16,786
|
175
|
172
|
-
|
33,606
|
Para Piyasalarından Alacaklar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
|
540
|
2
|
5,072
|
36,665
|
200,145
|
27,154
|
-
|
269,578
|
Verilen Krediler
|
-
|
420,909
|
358,010
|
817,982
|
510,152
|
114,932
|
27,504
|
2,249,489
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak M.D.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Diğer Varlıklar
|
-
|
93,737
|
-
|
-
|
-
|
1,884
|
104,039
|
199,660
| Toplam Varlıklar |
378,926
|
595,751
|
366,943
|
871,433
|
710,472
|
144,142
|
131,543
|
3,199,210
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Yükümlülükler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar Mevduatı
|
243
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
243
|
Diğer Mevduat
|
135,167
|
1,424,725
|
459,203
|
233,123
|
9,315
|
-
|
-
|
2,261,533
|
Diğer Mali Kuruluşlar. Sağl. Fonlar
|
-
|
4,528
|
19,836
|
195,897
|
11,497
|
-
|
-
|
231,758
|
Para Piyasalarına Borçlar
|
-
|
50,973
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50,973
|
İhraç Edilen Menkul Değerler
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Muhtelif Borçlar
|
8,740
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,740
|
Diğer Yükümlülükler
|
65,111
|
19,771
|
6,433
|
18,756
|
-
|
-
|
535,892
|
645,963
| Toplam Yükümlülükler |
209,261
|
1,499,997
|
485,472
|
447,776
|
20,812
|
-
|
535,892
|
3,199,210
| Net Likidite Açığı |
169,665
|
(904,246)
|
(118,529)
|
423,657
|
689,660
|
144,142
|
(404,349)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Önceki Dönem |
|
|
|
|
|
|
|
| Toplam Varlıklar |
183,812
|
643,512
|
324,660
|
581,967
|
572,092
|
126,939
|
140,192
|
2,573,174
| Toplam Yükümlülükler |
198,845
|
1,367,551
|
408,872
|
73,119
|
6,794
|
-
|
517,993
|
2,573,174
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Net Likidite Açığı |
(15,033)
|
(724,039)
|
(84,212)
|
508,848
|
565,298
|
126,939
|
(377,801)
|
-
|
Dostları ilə paylaş: |