Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları



Yüklə 1,86 Mb.
səhifə11/21
tarix30.12.2018
ölçüsü1,86 Mb.
#88443
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21

4. Finansal risk yönetimi (devamı)

(d) Piyasa riski (devamı)

Maruz kalınan faiz oranı riski – alım-satım amaçlı olmayan portföyler

Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu, ileride elde edilecek nakit akışlarında meydana gelecek dalgalanma ve finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin yönetimi faiz oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi ile yapılmaktadır. Bu limitlerin izlenmesi APKO tarafından yapılmakta ve Risk Yönetimi tarafından desteklenmektedir. Grup’un alım-satım amaçlı olmayan portföyler için faiz oranı pozisyonu şu şekildedir:



31 Aralık 2010

1 aya kadar

1-3ay

3-12ay

1-5 Yıl

5 yıl ve üzeri

Faizsiz

Defter değeri

























Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

3,511,022

391,255

679

-

-

3,546,453

7,449,409

Bankalara verilen kredi ve avanslar

26,192

96,872

98,579

646

-

-

222,289

Müşterilere verilen kredi ve avanslar

14,367,548

9,451,845

8,350,548

9,383,692

3,591,523

97,426

45,242,582

Yatırım amaçlı menkul kıymetler

5,019,976

3,732,935

4,021,038

1,675,040

3,815,208

224,558

18,488,755

Diğer varlıklar

3,804

1,300

8,500

111,894

239

3,127,682

3,253,419

Toplam varlıklar

22,928,542

13,674,207

12,479,344

11,171,272

7,406,970

6,996,119

74,656,454

























Bankalar mevduatı

1,398,393

157,811

421,561

-

-

12,578

1,990,343

Müşteri mevduatları

25,473,110

10,252,498

2,633,533

363,335

239

7,252,799

45,975,514

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

5,824,706

1,238,335

1,150,591

-

-

-

8,213,632

Alınan krediler

206,412

4,864,935

1,399,137

250,093

14,200

13,429

6,748,206

Diğer yükümlülük ve karşılıklar

11,103

5,144

45,879

67,649

3,726

2,631,583

2,765,084

Toplam yükümlülükler

32,913,724

16,518,723

5,650,701

681,077

18,165

9,910,389

65,692,779

























Net

(9,985,182)

(2,844,516)

6,828,643

10,490,195

7,388,805

(2,914,270)

8,963,675





31 Aralık 2009

1 aya kadar

1-3ay

3-12ay

1-5 Yıl

5 yıl ve üzeri

Faizsiz

Defter değeri

























Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

7,648,452

53,431

-

-

-

1,200,042

8,901,925

Bankalara verilen kredi ve avanslar

-

26,350

45,248

30,261

-

-

101,859

Müşterilere verilen kredi ve avanslar

9,760,759

10,182,439

6,362,896

6,287,910

2,225,799

194,816

35,014,619

Yatırım amaçlı menkul kıymetler

3,591,049

4,080,466

5,045,932

3,520,513

2,586,542

159,327

18,983,829

Diğer varlıklar

12,104

20,944

90,788

158,495

20,403

1,992,777

2,295,511

Toplam varlıklar

21,012,364

14,363,630

11,544,864

9,997,179

4,832,744

3,546,962

65,297,743

























Bankalar mevduatı

1,640,304

450,325

56,144

-

-

9,372

2,156,145

Müşteri mevduatları

25,817,064

9,049,291

1,888,579

199,820

28

5,905,540

42,860,322

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

732,737

3,934,522

1,403,218

74,875

-

-

6,145,352

Alınan krediler

272,403

3,643,238

733,488

26,924

3,682

16,875

4,696,610

Diğer yükümlülük ve karşılıklar

7,214

23,840

34,111

8,938

7,879

1,721,707

1,803,689

Toplam yükümlülükler

28,469,722

17,101,216

4,115,540

310,557

11,589

7,653,494

57,662,118




 

 

 

 

 

 

 

Net

(7,457,358)

(2,737,586)

7,429,324

9,686,622

4,821,155

(4,106,532)

7,635,625

4. Finansal risk yönetimi (devamı)

(d) Piyasa riski (devamı)

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren yıl itibarıyla parasal bilanço kalemlerine uygulanan etkin faiz oranlarını başlıca para birimleri bazında göstermektedir:




31 Aralık 2010

ABD Doları

%

Avro

%

TL

%













Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

0.70 - 3.70

0.38 - 2.50

4.40 - 13.95

Bankalara verilen kredi ve avanslar

2.02 - 5.50

-

5.87 - 7.28

Müşterilere verilen kredi ve avanslar

2.15 - 9.05

3.82 - 9.29

6.55 - 18.79

Yatırım amaçlı menkul kıymetler

5.00 - 11.88

5.00 - 9.50

7.00 - 11.00













Bankalar mevduatı

0.20 - 2.10

0.45 - 5.75

4.58 - 11.27

Müşteri mevduatları

1.70 - 3.63

1.68 - 3.73

3.30 - 12.70

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

0.69 - 1.87

0.50 - 1.98

4.37 - 16.22

Alınan krediler

0.45 - 4.53

0.70 - 2.26

4.42 - 10.18





31 Aralık 2009

ABD Doları

%

Avro

%

TL

%













Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar

0.34 - 3.57

0.27 - 1.25

5.2 - 11.62

Bankalara verilen kredi ve avanslar

0.90 - 7.10

1.97 - 5.85

9.25 - 10.25

Müşterilere verilen kredi ve avanslar

2.14 - 5.79

3.82 - 6.96

14.94 - 16.66

Yatırım amaçlı menkul kıymetler

6.68 - 8.71

1.67 - 7.42

9.82 - 11.93













Bankalar mevduatı

0.15 - 3.50

0.45 - 3.50

4.25 - 10.75

Müşteri mevduatları

1.67 - 3.07

1.98 - 3.89

3.75 - 14.00

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar

0.75 - 3.75

1.00

7.10 - 18.40

Alınan krediler

0.04 - 3.75

1.82 - 4.43

7.06 - 17.64

Yüklə 1,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   21




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin