Université du Havre

Econométrie financière

• 
  Introduction à l’économétrie et données longitudinales :
  

• 
  Définition d’un modèle économique
  
• 
  Définition d’une donnée
  
• 
  Moindres carrées ordinaires
  
• 
  Estimations
  
• 
  Analyse des données longitudinales
  

Stratégie d’entreprise

• 
  Théorie de la firme
  
• 
  Coûts de transaction
  
• 
  Economie de la concurrence imparfaite
  
• 
  Théorie des jeux
  

Fiche descriptive de l'UE

AIMAF-2 « Estimation du risque »
Master sciences et technologies

Mention Mathématiques-Informatique
Semestre

2ème année, 1er semestre

Parcours

• 
  Spécialité : master professionnel AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurances et Finance)
  

Intitulé	Volume horaire	Crédits ECTS
AIMAF-2 : Estimation du risque	Total : 78h CM: 44 TP: 34	6

Contenu de l'UE

• 
  Mesure de risques de modèles
  

• Les métiers d'une salle des marchés

• Les risques des opérations de marché

• Modèles de Black & Scholes et de Cox Ross et Rubinstein

• Modèles de taux

• Modélisation du risque de crédit

• Pricing des options exotiques

• 
  Mesure de risques de marché
  

•