Université du Havre

AIMAF-10 « Outils mathématiques pour la finance »
Master sciences et technologies

Mention Mathématiques-Informatique
Semestre

2ème année, 1er semestre

Parcours

• 
  Spécialité : master professionnel AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurances et Finance)
  

Intitulé	Volume horaire	Crédits ECTS
AIMAF-10 : Outils mathématiques pour la finance	Total : 72h CM: 36 TD : 36	6

Contenu de l'UE
Optimisation en Economie et Finance

• 
  Éléments de l’analyse convexe ;
  
• 
  Modèles financiers linéaires :
  
  • 
    Evaluation d’actifs financiers,
    
  • 
    Détection d’arbitrage,
    
  • 
    Mesure et optimisation du risque ;
    
• 
  Modèles financiers quadratiques :
  
  • 
    Rappel sur la programmation quadratique (conditions d’optimalité, dualité, méthodes de points intérieurs) ;
    
  • 
    Modèles quadratiques :
    

• Gestion de portefeuille,

• Calcul du risque optimal,

• Analyse de sensibilité : sélection robuste de portefeuilles ;

• 
  Ordonnancement simple :
  

Planification de projet, méthode de P.E.R.T. (Program Evaluation Research Task), méthode M.P.M. (Méthode des Potentiels Metra).

1. Modèles Mathématiques pour la Finance et le Calcul Actuariel

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