AIMAF-12 « Méthodes numériques et statistiques »
Master sciences et technologies
Mention Mathématiques-Informatique
Semestre
2ème année, 2nd semestre
Parcours
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Spécialité : master professionnel AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurances et Finance)
Intitulé
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Volume horaire
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Crédits ECTS
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AIMAF-12 : Méthodes numériques et statistiques
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Total : 63h
CM: 39 TP: 24
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6
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Contenu de l'UE
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Méthodes numériques pour la finance
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Résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques par différences finies; application aux options européennes
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Résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies; application aux options américaines
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Méthodes de Monte-Carlo pour les équations aux dérivées partielles ; applications aux options sur trajectoires
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Méthodes numériques pour le calcul actuariel - Méthodes de Monte-Carlo en actuariat
Echantillonnage
Lois usuelles en finance et assurance
Méthodes d'estimation et tests statistiques
Inférence à partir des données de finance et d'assurance
Simulation stochastique et applications en assurance et finance
Fiche descriptive de l'UE
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