Université du Havre

AIMAF-12 « Méthodes numériques et statistiques »
Master sciences et technologies

Mention Mathématiques-Informatique
Semestre

2ème année, 2nd semestre

Parcours

• 
  Spécialité : master professionnel AIMAF (Actuariat et Ingénierie Mathématique en Assurances et Finance)
  

Intitulé	Volume horaire	Crédits ECTS
AIMAF-12 : Méthodes numériques et statistiques	Total : 63h CM: 39 TP: 24	6

Contenu de l'UE

• 
  Méthodes numériques pour la finance
  

• 
  Résolution numérique des équations aux dérivées partielles elliptiques et paraboliques par différences finies; application aux options européennes
  
• 
  Résolution numérique des inéquations variationnelles paraboliques par différences finies; application aux options américaines
  
• 
  Méthodes de Monte-Carlo pour les équations aux dérivées partielles ; applications aux options sur trajectoires
  
• 
  Méthodes numériques pour le calcul actuariel - Méthodes de Monte-Carlo en actuariat
  

• 
  Le pricing des produits dérivés avec la méthode de Monte Carlo
  
• 
  Inférence statistique en finance et assurance
  

Echantillonnage

Lois usuelles en finance et assurance

Méthodes d'estimation et tests statistiques

Inférence à partir des données de finance et d'assurance

Simulation stochastique et applications en assurance et finance

Fiche descriptive de l'UE