Fisher mezoni yordamida to‘liq modelning adekvatligini, ya’ni real
iqtisodiy jarayonga mosligini tekshirish mumkin:
n - kuzatuvlar soni
m - modeldagi ta’sir etuvchi omillar soni
R - ko‘p omilli korrelyasiya koeffitsienti.
Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi qiymat bilan solishtiriladi.
Jadvaldagi Fisher koeffitsientini topish uchun
k1 kator va
k2 ustunni
aniqlash zarur,
k1=n-m-1 va
k2=m . Agar bo‘lsa,
model ahamiyatli, ya’ni regressiya tenglamasi turi to‘g‘ri aniqlangan
deb hisoblanadi.
Avtokorrelyasiya- bu keyingi darajalar bilan oldingilari o‘rtasidagi
yoki haqiqiy darajalari bilan tegishli tekislangan qiymatlari o‘rtasidagi
farqlar orasidagi korrelyasiyadir.
Avtokorrelyasiya mavjudligini tekshirishda Darbin – Uotson mezoni
qo‘llanadi:
DW mezonning mumkin bo‘lgan qiymatlari 0–4 oraliqda yotadi.
Agar qatorda avtokorrelyasiya bo‘lmasa, uning qiymatlari 2 atrofida
tebranadi. Hisoblab topilgan haqiqiy qiymatlari jadvaldagi kritik qiymat
bilan taqqoslanadi.
Agarda
DW haq
DW past bo‘lsa, qator avtokorrelyasiyaga ega;
DW haq
DW yuqori bo‘lsa u avtokorrelyasiyaga ega emas; Bu erda
DW past va
DW yuqori – mezonning quyi va yuqori chegaralari.
Ekonometrik model parametrlarining ishonchliligini Styudent mezoni bo‘yicha baholash a) korrelyasiya koeffitsientining ahamiyatliligi tekshiriladi:
m R m n R F хис )
1
(
)
1
(
2
2
жадв хис F F
1
1
2
1
1
2
1
n i i n i i i Y Y Y DW
