Reja: Korrelyasiya va regressiya modellari. Eng kichik kvadratlar usuli. Shartli misolda regressiya tenglamasini hisoblash. Korrelyasiya va regressiya modellari



Yüklə 84,36 Kb.
səhifə1/2
tarix10.12.2023
ölçüsü84,36 Kb.
#139060
  1   2
Reja Korrelyasiya va regressiya modellari. Eng kichik kvadratla-fayllar.org


Reja: Korrelyasiya va regressiya modellari. Eng kichik kvadratlar usuli. Shartli misolda regressiya tenglamasini hisoblash. Korrelyasiya va regressiya modellari
Mavzu: Statik xarakteristikalarni regression usul bo‘yicha aniqlash.

Reja:
1. Korrelyasiya va regressiya modellari.
2. Eng kichik kvadratlar usuli.
3. SHartli misolda regressiya tenglamasini hisoblash.
Korrelyasiya va regressiya modellari.
Bir omilli chiziqli bog’lanishni olaylik


Bu yerda, ao, a1- parametrlar doimiy birliklar (const);
Y - natijaviy ko’rsatkich miqdori, bog’lik omilga nisbatan hisoblanadi.
X va Y lar orasidagi bog’liklik korrelyasiya koeffitsienti ( r ) orqali topiladi.



Bunda - ko’paytma o’rtachalari
- o’rtacha X;
- o’rtacha Y;
- X ning o’rtacha kvadratik farqi
- Y ning o’rtacha kvadratik farqi.

X o’zgaruvchining ta’sirini o’lchash uchun determinatsiya koeffitsienti hisoblanadi.




koldik dispersiyasi deb ataladi va u hisobga olinmagan omillar ulushini ko’rsatadi. Bog’liklik barqarorligi quyidagi formuladan topiladi.


bu yerda r - korrelyasiya koeffitsienti;
n - tanlov soni.
Agar bulsa ( n>50 teng bulganda) aloka bor deb hisoblanadi.
Chiziqli bir omilli bog’liklikda quyidagi kamchiliklarga e’tibor beriladi.
Jarayonni bir omilli model bilan aks ettirish qiyin. Tadqiqotchi statistik ma’lumot to’plash jarayonida xatoga ham yo’l qo’yish mumkin. Bu xatolar borligi ularni tenglamaga utib ketish xavfini tugdiradi.


,
bu yerda
W – to’plam xatosi;
U - stoxastik xato;
V - o’lchov xatosi.
Chiziqli bog’liklik qaralganda bir necha taxminlar qabul qilinadi.
birinchisi: i normal taqsimlangan.
Ikkinchisi: E(i)=0 o’rtacha xato nolga teng.
Haqiqatda har qanday stoxastik hatoni ko’p sabablar oqibati deb qarash zarur.
Uchinchi taxmin har qanday hato bir xil variatsiyaga teng deb qaraladi.
To’rtinchi taxmin qoldiq avtokorrelyasiyasi haqida hatolar orasida avtokorrelyasiya yuk deb taxmin etiladi.


Beshinchi taxmin X qiymatlari nostoxastik va u tanlov hajmiga bog’liq emas:




limiti cheklangan son.
Amaliyotda, albatta, yuqoridagi taxminlarni to’la bajarish mushkul.


Yüklə 84,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin