|
Stéphane Canu, insa de Rouen, psi andré Elisseeff, eric, université de Lyon
|
tarix | 29.07.2018 | ölçüsü | 445 b. | | #62527 |
|
Pourquoi les réseaux de neurones de type « perceptron multicouche » conviennent-ils à l’apprentissage André Elisseeff, ERIC, université de Lyon http://psichaud.insa-rouen.fr/~scanu/
RNA de type PMC
Motivations
Le problème d’apprentissage
Le problème d’apprentissage
Apprentissage à partir d'exemples Données : (xi,yi) i=1,n Principe inductif : Minimisation risque empirique Ce n’est pas suffisant ...
Pourquoi le principe du MRE n’est pas suffisant ? B trop grand : tout apprendre = apprendre n’importe quoi Solution instable
Pourquoi le principe du MRE n’est pas suffisant ? B trop grand : tout apprendre = apprendre n’importe quoi Solution instable
Pourquoi le principe du MRE n’est pas suffisant ? B trop grand : tout apprendre = apprendre n’importe quoi Solution instable
M.R.E.: comment stabiliser ? deux principes. Ce problème est mal posé Il faut introduire un a priori - compactifier = régulariser (Tikhonov 63, Groetsch 93)
- Stabilisateur (pénalisation),
- Arrêt de la minimisation,
- Perturber les entrées,...
- Minimiser dans un sous ensemble F de B
Minimisation du risque empirique
Minimisation du risque empirique
Minimisation du risque empirique
Mesure de Qualité
Mesure de Qualité
Mesure de Qualité
Exemple d’a priori (f) mesure la “qualité” de f
Exemple d’a priori (f) mesure la “qualité” de f
Choix de l’a priori
Choix de l’a priori
Choix de l’a priori dérivée de Radon-Nikodym
exemple
Choix de (f) a priori Solution : r(x) = Arg r(x) = r (x) + r (x) « locale » (r ) = 0 les a priori des perceptrons multicouches tanh(x) : “globale” (tanh) = 0
Minimisation du risque régularisé
de Q à G
de Q à G
estimation des c
Exemple
Une Solution Mixte r(x) = r (x) + r (x) R.B.F + P.M.C Un cadre théorique possible
Perspectives
Régression spline et a priori f = Qf Q*Q G = f(x) = ci G(xi,x) + dj Kerj(x) moindres carrés : - (G + I) c = y
- Noyau équivalent : f(x) = yi K(xi,x)
- Matrice de lissage : f(xi) = S y
Cout quadratique Cout absolu Cout relatif absolu Relatif quadratique Quantiles Fixé par l’utilisateur, ...
Minimisation du Risque Empirique (M.R.E.) Ce problème est mal posé - car B est trop grand !
- existence d’une solution
- unicité
- stabilité de l’erreur en prédiction EP
si (xi,yi) change un peu, EP varie peu
Minimisation du risque structurel Minimisation risque empirique
Minimisation du risque structurel
Moindres carrés
Dostları ilə paylaş: |
|
|